時系列データをエクセルで分析して期待値を検証
私は株式を買いたくなった場合、同じ条件が該当する銘柄に過去に投資していたらどうなっていたのかを分析しています。
Yahoo!ファイナンスや楽天証券のマーケットスピード2等のツールで、過去の時系列データをエクセルに落とし込み、統計的に期待値が高いかを検証した上で投資しています。
売買ルールをいくつか検証し、さらに必ずドローダウン（最大の減少幅）もチェックしています。勝率が高くてもドローダウンが大きいと、メンタル的に途中で耐えられなくなるリスクがあるためです。
全体的に過去実績が良好な場合、次にリターンが出ている銘柄に共通している属性・状況は何なのか、損失となったケースは何がダメだったのか、プラスの場合とマイナスの場合の違いは何なのかといった角度で分析します。
リターンが出やすいポイントが見えて勝率が上がる
こうして要素分解をして掘り下げていくと、「こういう銘柄、こういう場合はリターンが出やすい」というポイント・傾向が見えることがあるので、勝率を上げることが可能になります。
また、投資手法に内在する特性・弱みも見えてくるので、不用意な売買を避けて、トータルリターンを高めることができます。
例えば勝率は低いけれども勝てるときは大勝でき、トータルではリターンを出せる投資手法の場合、勝率は低いことを事前のデータ分析で認識していれば、負けが続いてメンタルが萎えてきて、この投資手法はダメだと考えて止めてしまう事態を回避できます。また、損小利大を心掛けるなど重要な点を認識することが可能です。
ドローダウンがきついけれども最終的には勝てる傾向がある売買の場合、過去の傾向を掴むことで途中での一時的な評価損を我慢する心構えができます。投資の途中で訪れるマイナスに対する心構えができず、途中で慌ててクローズしてしまって損失に終わるといった落とし穴にハマることを回避できます。
